量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
就职公司
以前我做什么
2014年毕业, 接触客户端的C++开发工作, 当时主要使用的是window下的duilib开发, 在15年的时候转向linux后端开发, 后面岔开一年左右负责PHP后端开发工作, 直到17年继续负责行情后端的研发, 在18年左右, 正式成为了公司行情后端的组长, 随后一直负责行情后端. 期间带领团队重新建立起了一套完整的行情后端服务, 支持高可用, 水平拆分, 垂直拆分等, 除开一些基础库之外, 全部使用自己编写的框架, 将公司的后端技术水平提升到行业前列.
转方向
与其说是转方向, 不如说是开拓一片新的天地, 行情相关的项目, 已经被我玩透了, 在我手下估计很难再玩出花来. 而量化交易是一片新的蓝海, 可以从0到1搭建出一个完整的量化交易项目, 再均衡各种利弊之后, 依然决定跳出以前的项目组, 转向量化交易.
量化交易系统到底在做什么
从20年开始, 公司资管部门的负责人就已经跟我再搭线, 帮忙做量化交易系统。那么到底什么事量化交易系统呢？ 网上有很多种定义, 但是从程序员的角度上看呢, 量化交易 = 策略 + 机器交易, 策略根据行情，持仓等各种因素产生交易信号, 然后程序化的下单。虽然只有两句话, 但是实际里面的行为是非常复杂的, 市面上的量化交易系统, 大多比较复杂, 看他们的PPT都吹得牛逼哄哄的, 也不知道是真的还是假的. 但是每个公司的需求不一样, 做出的量化系统也各有千秋.
